Настроение толпы оказывает на финансовые и товарные рынки огромное влияние. Для рынка Форекс был даже разработан отдельный инструмент – индикатор рыночных настроений Кайман. Он анализирует рыночные настроения биржевых игроков и то, как это настроение влияет на рынок, позволяет использовать полученную информацию в собственных что такое опционные уровни интересах. Нужные нам опционные уровни рассчитываются с учетом уровней (или цены исполнения – открытый интерес) Strike опционов.
10.2017. Вышла новая версия индикатора v1.12
Для уменьшения проскальзывания рыночной заявки убедитесь, что биржевой стакан заполнен встречными заявками, потому что некоторые опционы имеют низкую ликвидность. Далее будем рассчитывать опционные уровни по определенному алгоритму. Для постоянных участников сообщества доступен чат сопровождения трейдеров, который работает в режиме трейдинг-рум. В чате доступны обсуждения, обмен мнениями и опытом, советы и рекомендации, помощь в работе с программами Quik и ATAS, внутридневные торговые рекомендации. Можно использовать вместе со своей торговой системой, фундаментальным анализом, техническим, и другими эффективно дополнит любой.
По типу (между собой эти опционы отличаются сроком погашения):
- Рынок Форекс и рынок валютных опционов (деривативов) – два абсолютно разных явления.
- Синим цветом отметьте Put-уровни, возле них крупный игрок работает на повышение.
- Так, в 2018 году средний дневной оборот опционного рынка составляет около 4 миллионов долларов США.
- Вариантов для страховки у продавца опционов может быть несколько, например продавец опционов Call может открыть длинную позицию на базовом активе либо купить опционы Call на страйках ниже или выше.
- 80% финансов, вращающихся на рынке Форекс, принадлежат 10 основным игрокам.
Если цена базового актива меняет текущий страйк, то теоретическая цена пересчитывается биржей, а оставшиеся лимиты удовлетворяются маркет-мейкером, чтобы выровнять текущую цену с теоретической. Данная операция не будет иметь смысла, ведь можно просто купить фьючерс по текущей цене, при этом не платить премию за опцион (премия за опцион — это сумма, уплаченная покупателем продавцу). Если наш прогноз верный, и цена фьючерса в ближайшие пару дней достигнет уровня 67000, то купленный опцион подорожает примерно до 1266 руб.
Почему опционные уровни выступают уровнями поддержки и сопротивления?
Значительность прироста может задаваться пользователем в настройках шаблонов. Друзья, рады Вам представить наш новый индикатор опционных уровней! Данные транслируются в режиме онлайн с Чикагской товарной биржи CME . Для хеджирования от повышения стоимости иностранной валюты инвестор держит национальную валюту и покупает опцион Call с текущим страйком.
Единственным его минусом является необходимость ежедневного ручного обновления данных по опционным уровням. Однако делать не сложно, и на всю процедуру уходит не более пяти минут. Замечу, что соотношение «право-обязательство» ставит покупателя и продавца опционов в неравные условия. Это имеет большое значение для нас, но в чем суть, я расскажу вам немного позже.
Остальные 3 примера, показывают, что уровни выстроенные на недельном фильтре, одинаково хорошо взаимодействуют с фильтром по времени, объему и сделкам. Это значит, что внутри дня вы сможете получить дополнительные уровни для поиска торговых возможностей. Вам остается интегрировать индикатор Dynamic levels в свою торговую систему.
Они позволяют применить индивидуальную систему к особенностям финансовой биржи. В отличие от прочих инструментов торговли на рынке Форекс, опционные уровни можно использовать для получения дохода как во время волатильности, так и во время флетового движения. Если вы решили подробнее узнать о данном торговом инструменте, значит вы не первый день изучаете финансовые рынки. Знания об опционах, по нашему мнению, надо получать еще до заключения первой сделки, настолько они полезны и необходимы. Начинающие инвесторы приходят на рынок, знакомятся с индикаторами и торговыми стратегиями. Со временем, протестировав не один десяток стратегий, установив несколько самых лучших и полезных индикаторов Форекс, вы по-прежнему стоите на месте, торгуя в лучшем случае в безубыток.
Нам удалось реализовать визуальное отображение опционных уровней для платформы Meta Trader 5. Решив начать с ноля, вы потратите месяцы, чтобы разобраться в одних только бюллетенях CME. Даже у опытного трейдера уйдут недели, а без помощи наставника, многие вопросы останутся не отвеченными.
Подробнее о настройках смотрите в соответствующем разделе меню. Баланс дня по дельте, середина канала по показателю, уровень MaxPain отображаются штриховыми линиями (на рисунке зелёным цветом) и подписываются краткими обозначениями. Баланс дня по дельте(BD) -это ценовой уровень опционов CALL или PUT за текущую дату, на котором дельта равна (или максимально приближена) значению 0,5. Следует обратить внимание, что данный уровень во всех случаях рассчитывается без учёта премии за риск. Середина канала (CC) – это ценовой уровень, располагающийся посередине между верхней и нижней границами рынка. OLIMP значительно упрощает процесс анализа данных опционного рынка.
Синим цветом отметьте Put-уровни, возле них крупный игрок работает на повышение. Заметьте, толщина уровня прямо пропорциональна значению открытого интереса – чем он больше, чем толще линия уровня. Иногда на графике слишком много уровней, тогда вы можете удалить более тонкие из них. Оставшиеся отлично отрабатывают в качестве уровней Сопротивления/Поддержки. Учитывая, что они построены на реальных объемах, ценность их для трейдера повышается.
Зоны, в которых сосредоточено наибольшее число контрактов учитывают интересы предельного количества игроков. Чтобы цена их преодолела, до момента экспирации, должно произойти событие, меняющее позиционирование всего рынка в целом. В расчёт берутся только уровни по страйкам с ненулевой премией за риск и дельтой, превышающей или равной значению 0.004 и меньшей 1.
Уровни «Call» и «Put» в данном случае будут выступать в качестве уровней поддержки (линии красного цвета) и сопротивления (линии зеленого цвета). Можно сказать, что индикатор опционных уровней использует в своей работе настроение толпы. Как только основная масса крупных трейдеров начинает покупать опцион, связанный с какой-нибудь валютной парой, график цены этой валютной пары на рынке Форекс начнет повышательное движение. Индикатор опционных уровней – это также очень полезный и эффективный инструмент, особенно для трейдеров, которые еще плохо знают специфику рынка и не понимают до конца сути опционной торговли. Они могут использовать индикатор, не задумываясь о получении статистических данных и проведении математических расчетов. Остается нанести на график опционные уровни, полученные в ходе наших вычислений.
Оцените все возможности уникального аналитического инструмента. В его основе, лежат данные хеджируемых активов, с чётко просматриваемым дисбалансом между спросом и предложением. Индикатор фьючерсных объемов + платформа для кластерного анализа. Данные транслируются в режиме онлайн с Чикагской товарной биржи CME.Представляе.. Страйк является важным понятием, поэтому уделим больше внимания тому, как он работает. Данные по опционным сделкам берутся с сайта Это информационный ресурс одной из крупнейшей в мире товарных бирж CME Group Inc, где проводятся сделки, в том числе и по финансовым деривативам.
Больше не попадёте в ловушку и совершенно точно узнаете, от каких значений произойдёт разворот или отскок курса валюты. Любой из шаблонов можно выбрать нажатием клавиш «Shift – Num», где Num – это цифра от 0 до 9, соответствующая номеру соответствующего шаблона. Например, нажатие «Shift – 3» приведёт к загрузке на чарт уровней, заданных пользователем в настройках для шаблона №3.
Из этого следует, что в удержании опционных уровней заинтересован продавец, однако его возможности заранее не известны. Крупный маркет-мейкер (скорее всего) удержит уровень, но если вместо него сидит толпа мелких спекулянтов, то более вероятней, что цена пробьет уровень и пойдет дальше. Сегодня мы с вами говорили об опционах, изучили опционные уровни – инструмент сложный, но весьма эффективный. Заплатив минимальную цену, вы приобретаете право продать/купить опцион в будущем, в заранее оговоренную дату и по фиксированной стоимости за единицу.
Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи. Индикатор может быть использован как отдельный инструмент для анализа рыночной ситуации, так и в составе любой торговой системы. Лучше всего индикатор опционных уровней работает в паре с трендовым индикатором Trend Filter.
Все 4 ситуации рассматривались на внутридневных графиках, от М1 до М15. К примеру, изменение дельты, удобно рассматривать на минутном графике. На всем движении видны моменты, когда цена взаимодействует с ново выстроенными уровнями, которые рассчитываются внутри дня.
Новичку трейдинга сложно понять весь механизм построения этих уровней, поэтому они могут воспользоваться простым и удобным инструментом индикатор опционных уровней. Вариантов для страховки у продавца опционов может быть несколько, например продавец опционов Call может открыть длинную позицию на базовом активе либо купить опционы Call на страйках ниже или выше. В любом случае отрицательная вариационная маржа и повышенное гарантийное обеспечение подтолкнет продавца к активным действиям. В действительности нас не интересует как именно будет страховаться продавец, нам достаточно того, что покупка страховки будет неизбежной. Покупатель опционов обладает только правами, а продавец опционов — обязанностями. Риск покупателя опционов ограничен стоимостью покупки, риск продавца опциона не ограничен и может привести к потере депозита.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.